Как узнать, что человек пришел на сайт через прокси-сервер, а не напрямую?

Есть такая переменная окружения - HTTP_FORWARDED_FOR (или HTTP_X_FORWARDED_FOR). В PHP, например, переменные окружения получаются командой getenv:

$proxy_address = getenv('HTTP_FORWARDED_FOR');

Вот тебе и будет - если $proxy_address не пуст, значит, чел пришел, что называется, via proxy...